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by mikey2010
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東京円債市場・最終=株高を受け下落、夜間取引は日銀総裁発言で一段安

●10年先物中心限月(東証)(前日比) ●10年最長期債(日本相互証券)(前日比)
大引け 133.90 -0.30 引け値 1.760   +0.020
高 値 134.09 高 値 1.760
安 値 133.81 安 値 1.775
寄り付き 134.05 寄り付き 1.765
前日終値 134.20 前日引値 1.740
イブニング 133.69─133.91 最終出来値 1.775
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 [東京 13日 ロイター] 10年国債先物中心限月12月限は下落。日経平均株価
が一時前日比200円を超す上昇幅を記録するなど株高に弾みがつき、先物や現物中長期
ゾーンに売りが集中。福井日銀総裁が午後の記者会見で「年内利上げの可能性を否定でき
ない」などと発言したことを受けて夜間取引(イブニングセッション)は一段安の展開と
なった。

 市場では、福井総裁の会見内容について「条件さえ整えば年内に追加利上げを行う可能
性があると、かなり明確に言及した印象を受ける」(三菱総合研究所・主任研究員の後藤
康雄氏)との指摘が出ている。会見内容が伝わった夜間取引では、先物を中心に売り込ま
れた。先物12月限は一時、東証日中終値を21銭下回る133円69銭に下落。金融政
策の影響を受けやすい2年利付国債利回りは同3.5ベーシス・ポイント高い0.720
%と8月24日の水準に上昇した。
 三菱UFJ証券・チーフ債券ストラテジストの石井純氏は、日銀総裁会見について「最
近の経済・物価のデータは金融政策の基本スタンスの変更を迫るものではない、との発言
はCPIの基準改定を指しているとみられるが、従来から物価の判断に変更はないとして
いるため、特に目新しくない」と指摘した上で「日銀の姿勢は変わっていないが、マーケ
ットの位置が変わっていたため、その分来週の円債市場は下押し圧力が強まりそうだ」と
みている。

 きょうの円債市場は、日経平均株価が前日比200円を超す上昇幅を記録するなど株高
に弾みがついたため、国債先物が売り優勢となった。現物市場では、10年最長期国債利
回り(長期金利)が一時前日比3.5ベーシス・ポイント(bp)高い1.775%に、
5年利付国債利回りが同3.5bp高い1.235%にそれぞれ上昇した。もっとも、日
中引け後に予定されている福井日銀総裁の会見を控えて様子見が広がる中「上値も重いが
下値では期初の買いが入りやすく、売り一巡後はレンジ内の値動き」(外資系証券)を余
儀なくされた。

 一方で、超長期ゾーンは、30年超長期国債利回りが同0.5bpの上昇にとどまった。
来週にも発行条件が決定するとみられている独立行政法人日本高速道路保有・債務返済
機構(高速道路機構)の財投機関債(期間40年)について、良好な投資家需要が見込ま
れていることも30年債の底堅さにつながったとみられている。


シドニー外為・債券市場=豪ドル堅調、債券は軟化

 [シドニー 13日 ロイター] 週末13日のシドニー外国為替市場の豪ドルの対米ドル相場は、豪準備銀行(RBA、中央銀行)が年内に今年3度目となる利上げを実施するとの観測を背景に、1豪ドル=0.75米ドルを上回る2週間ぶりの高値水準を維持した。この1週間では約1%の上昇だった。  一部アナリストらは、豪ドルが0.7721米ドルから0.7415米ドルまで下げた約5週間にわたる下落トレンドを脱したとみている。金利上昇観測の高まりが向こう数週間にかけて豪ドルの支援材料になるとみられている。  サンコープのストラテジスト、ピーター・ポンティキス氏は「本格的な回復が始まった。ユーロの回復に加え、それほどではないにせよ、商品在庫の不足はオーストラリアのような商品(資源)輸出国によって幸先が良い」と述べた。  豪ドルの取引レンジは0.7508—0.7524米ドル。  米セントルイス連銀のプール総裁が、インフレ加速よりも成長減速のリスクが大きいとの見方を示したことを受け、米ドルは対ユーロで下落し、対円では10カ月ぶり高値から後退した。プール総裁発言は、過去1週間に他の米連邦準備制度理事会(FRB)当局者らが発した、よりタカ派的なコメントに幾分異を唱える形となった。  米景気減速が世界経済に波及し、豪州から輸出される主要な商品の価格が下がるとの懸念が過去数週間にわたって豪ドル相場を損ねてきたが、今週に入って、豪金利見通しが再び表面化した。  11日のスティーブンスRBA新総裁によるタカ派発言、そして(12日発表された)9月の豪雇用統計が予想より強い内容だったことが豪ドルの今週の上昇を主導した。  30日債銀行間先物はRBAが年内に金利を0.25%引き上げ、6.25%とする可能性を84%と織り込んだ。1週間前は30%近辺の水準だった。  エコノミストの間では現在、豪金利が11月に引き上げられるとの見方が大勢である上、一部では一段の追加利上げの可能性が言われ始めている。

 豪債券先物は軟化。今週は市場が豪追加利上げをほぼ完全に織り込む中、相場は打撃を受けた。3年債12月きりは0.01ポイント安の94.08で、この1週間では0.23ポイントと大幅な下落だった。  雇用統計を受けて利回りが約8—10ベーシスポイント上昇した12日に比べればきょうは国内統計もなく穏やかな値動きで、10年債12月きりも小幅な下落だった。ただ、この1週間では0.21ポイント下げている。

〔豪ドル/米ドル〕 0600GMT 0.7508—0.7513 0200GMT 0.7512—0.7517 前営業日終値  0.7468—0.7470

〔10年債先物12月きり〕 0630GMT 94.290(?0.015) 0200GMT 94.295 前営業日清算値 94.300

 ※原文参照番号 urn:newsml:reuters.com:*:nSYD157851 urn:newsml:reuters.com:*:nSYD290394 (3000Xtraをご利用の場合、配信後24時間以上経過した記事でも380日以内であれば ID:nSYD157851 urn:newsml:reuters.com:*:nSYD290394 でご覧になれます。なお、契約の内容にっては、原文がご覧いただけない場合もあります)

urn:newsml:reuters.com:*:nSYD157851urn:newsml:reuters.com:*:nSYD290394ID:nSYD157851urn:newsml:reuters.com:*:nSYD290394

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by mikey2010 | 2006-10-14 01:22 | *_*為替